もしも再びリーマンショック規模の金融危機が起きたらあなたの資産はどれだけ下がる？

合同会社Novalis
【新機能】過去のシナリオに基づくポートフォリオ分析機能をリリース

合同会社Novalis（東京都中央区、代表：高見澤秀介）は、個人投資家向けポートフォリオ管理ツール「Lambda」に、シナリオ分析機能を追加しました。



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■ ストレステストとは
ストレステストは、「もし〇〇が起きたら」という仮定のもとで、ポートフォリオがどのような影響を受けるかを評価する手法です。資産運用の分野では、主に次の3つの分析手法が用いられます。

1. シナリオ分析
リーマンショックなど、過去の金融危機が再び発生した場合、ポートフォリオの価値がどれだけ下落するか、またS&P500などのベンチマークと比較してどの程度のリターンを生み出せるかを分析します。
2. 仮想シナリオ
ユーザーが想定する未来の市場イベントをシミュレートし、ポートフォリオへの影響を評価します。例えば「次回の米国大統領選で政権交代が起きたら」や「日本の領土にミサイルが着弾したら」といった仮想シナリオを設定できます。
3. リバースシナリオテスト
ポートフォリオが許容できる最大損失から逆算して、その損失がどのような市場状況で発生するかを分析します。例えば、「ポートフォリオが20％の損失を被るのはどのような市場変動か」を逆算することで、潜在的なリスク要因を明確にし、リスク管理戦略の策定に役立てます。

これらの手法を活用することで、現在運用中のポートフォリオのリスク耐性を把握できます。
■ Lambdaにおけるストレステスト