株式会社FOLIO
Alpaca Japan株式会社とのコラボレーションで実現した個人向けAIロボアドバイザーがリリース日2020年1月15日から2021年1月14日までの1年間の運用実績約+13.99%（※1）と躍進
株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：甲斐 真一郎、以下FOLIO）は、株式会社FINOLAB（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 千恵、以下FINOLAB）と一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS（本店：東京都千代田区、代表理事：増島 雅和、以下 FINOVATORS）が開催する「Japan Financial Innovation Award 2021（JFIA 2021：ジェイ・エフ・アイ・エー、以下JFIA2021）」におきまして、大賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。
JFIAは、金融イノベーションの取り組みを表彰する制度で、今年が2回目の開催です。スタートアップ、金融機関、コラボレーションの3カテゴリから成り立っています。金融分野における情報通信技術を活用した先進的な取組みを促進し、業界内でのベストプラクティス共有を図ることに加え、企業グループや業種の垣根を超えたオープンイノベーションのさらなる拡大を目的に昨年新設されました。2020年中にリリースされた金融関連のイノベーション案件を約600件抽出し、先進性・成長性・金融業界変革の可能性といった観点から決定しています。
この度、2月26日にオンライン開催された「Future Frontier Fes by FINOLAB（4F：フォー・エフ）」にて発表および表彰式が行われ、大賞にROBO PROが選出されました。
（出典 : 金融イノベーションを表彰する「JFIA 2021」大賞は、Alpaca Japan株式会社と株式会社FOLIOの「FOLIO ROBO PRO」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000049702.html ）
今回の受賞を受けて―― 代表取締役CEO：甲斐 真一郎コメント
まずは、この度大変光栄な賞を賜り、心より感謝しております。
ROBO PROはコロナ禍における大きな相場下落のみならず、上昇局面に置いても、うまく相場のセンチメントを予測してきたと考えております。この１年での資産構成の変化は大胆でしたが、パフォーマンスは好調で、結果としてローンチから1年で＋13.99％(2020年1月15日から2021年1月14日までの運用実績。※1)のリターンを生み出しました。まだまだ我々の挑戦は始まったばかりで、今後も常にマーケットを学習し続け、より高いパフォーマンスを追求し、お客様の長期的な資産形成の一助となることができればと考えております。
この度は誠に有難うございました。
リリース日2020年1月15日から2021年1月14日までの1年間の運用実績 +約13.99%!!（※1） 大賞選出された FOLIO ROBO PROについて
プロの投資家がおこなっている運用プロセスを、AI（人工知能）を活用し、より深くより正確な運用を目指したロボアドバイザーで、誰でもAIを活用した資産運用がおこなえるサービスです。
2021年1月14日でリリースから丸一年が経過しましたが、リリース日2020年1月15日から2021年1月14日まで１年間運用していた場合の運用実績はプラス13.99％となり(※1)、1月14日の時点でROBO PROで運用されている方のうち約98.34％が評価損益においてプラスリターンを出しています。(※2)
（※１と※２の算出根拠は下部をご確認ください。）
以下のグラフを御覧ください。
このグラフは、2020年1月15日から2021年1月14日までの「ROBO PRO」、「一般的なロボアドバイザー（※3）」、そして「TOPIX（東証株価指数）」を比較したものです。ご覧のように、一般的なロボアドが＋約5.51％、TOPIXが＋約8.21％なのに対して、ROBO PROは1年間で、約＋13.99％のプラスリターンを出しました。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額／当初投資額-１で行なっています。
※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について……サービス開始当初（2020年1月15日）から2021年1月14日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。少数第3位以下を切り捨てています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※2利用者の評価損益について……2021年1月14日時点においてROBO PROを利用している全ユーザーを対象として、当該対象者の含み損益を元に計算された数値です。含み損益は円建てで、ROBO PROの評価損益から手数料を差し引いた額で算出しています。割合は2021年1月14日時点でROBO PROに運用残高のある人を対象に計算しており、運用を開始した日時はユーザーによって異なります。2021年1月13日以前に投資一任契約を解約した人は対象には含まれていません。
※３ 一般的なロボアドバイザーについて……比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%～40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
AlpacaJapan株式会社について
金融×AIに取り組むスタートアップ。深層学習(ディープラーニング)などのAI技術に加えて、ビッグデータ解析や金融向けデータ・ストレージなどの技術にも強みがあります。主要なプロダクトとしてマーケット予測プラットフォーム「AlpacaForecast」「AlpacaRadar」を開発し、国内外の金融機関・事業会社に提供しています。2019年11月からはインターネットブラウザで閲覧できる法人向け為替予測アプリケーション「AlpacaForecast Cloud」のサービスを開始し、複数の金融機関や事業会社における運用判断の一助となっています。
FOLIOが提供する個人向けAIロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO」はAlpaca Japan株式会社とのコラボレーションで開発されています。
FOLIOについて
国内株を取り扱う独立系証券会社において、約10年ぶりに新規参入し話題となったオンライン証券会社。2018年8月に本格的な事業展開を開始。テーマに投資できる日本初（*1）のサービス「テーマ投資」を展開しています。2018年11月には、ロボアドバイザーサービスの「おまかせ投資」をローンチしました。
「テーマ投資」では、『5Gフェーズ1』や『京都』、『ガールズトレンド』といったテーマを選ぶだけで、それぞれのテーマに関連した複数の企業に1万円台から分散投資が可能（*2）。FOLIOが選定した複数企業にリスクを分散させた投資を、簡単に行うことができる次世代型の投資サービスです。
2018年10月には、LINE Financial株式会社（金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第854号）と「LINE」上からテーマ投資を行える『LINEスマート投資』をローンチ。2019年4月には『LINEスマート投資』内で500円から身近な目標に向かって積立投資ができる「ワンコイン投資」をローンチしました。月間アクティブユーザー8400万人というユーザー数（*3）を抱えるLINEアプリから、気軽に投資を行える新しいプラットフォームは、FOLIOが展開する次世代型投資サービスを基盤としています。また2021年1月には、「4RAP（フォーラップ）」という名称の、金融機関向けのロボアドバイザー等の基盤システムをリリースしました。
社名 ：株式会社FOLIO
所在地 ：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階事業内容 ：第一種金融商品取引業、投資運用業、金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会 ：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者 ：代表取締役CEO 甲斐真一郎
設立 ：2015年12月10日
資本金 ：91億2万1636円（資本剰余金含む）2020年3月時点
URL ：https://folio-sec.com
※金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の価格変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面の内容を十分にご確認ください。
リスク・手数料の詳細はこちら
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
*1：テーマ投資はテーマに投資ができる日本初のサービスとして特許取得済（特許6285525）
*2：投資金額は各テーマにより異なります。
*3：LINE株式会社 「LINE Business Guide LINE株式会社マーケティングソリューション 2020年7-12月期版 v1.0」より引用。
